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更新日期：2017-02-10
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Desde hace tiempo había buscado hacer una App para valuar opciones. Me di algo de tiempo y aquí está.
Es una calculadora muy básica para valuar opciones europeas (calls y puts) utilizando el modelo Black–Scholes–Merton y simulación Montecarlo. El modelo Black–Scholes–Merton tiene como insumo únicamente la tasa libre de riesgo doméstica; la tendrán que adaptar a mano para incluir la tasa extranjera… se las debo. La simulación Montecarlo usa una distribución normal y 500 000 iteraciones. El número de iteraciones no es parametrizable… aun.
